• Сигнал на покупку – линии ниже 20, быстрая линия %K пересекает медленную линию %D и оказывается выше нее. (Остерегайтесь краткосрочных пересечений. Для подтверждения разворота пользуйтесь дополнительными ценовыми индикаторами.)
• Ценный совет
Ограничьте использование осцилляторов одним на график. Выберите единственный и хорошо изучите его. Поймите, как он ведет себя по отношению к ценам и скользящим средним, на основании которых строится. Когда накопите достаточно опыта, перейдите к другому осциллятору и так же попробуйте его.
• Сигнал на продажу – линии выше 80, %K пересекает %D и оказывается под ней.
• Ждите дивергенцию, как и в случае с RSI. Пример: цены Bossy Bank показывают новый максимум. В то же самое время стохастик колеблется на месте или разворачивается вниз. Это называется медвежьим расхождением. Потенциально цена последует за стохастиком, т. е. вниз. Или же, если акции Bossy переживают обычную консолидацию в рамках восходящего тренда, стохастик внезапно пойдет вверх. Тогда это – бычье расхождение, говорящее нам о готовящемся продолжении восходящего тренда Bossy в ближайшем будущем.
• Причуды стохастика: акции формируют обычное основание, стохастик показывает бычье расхождение. Когда акции отрываются от основания и выстреливают вверх, стохастик тут же начинает показывать перекупленность. По мере развития сильного восходящего тренда стохастик постоянно бьется в верхние значения своей шкалы на уровне 90–100. Другими словами, индикатор остается перекупленным во время всего восходящего тренда. Дело в том, что, как и многие другие осцилляторы момента, стохастик выдает полезные сигналы на покупку/продажу, когда акции отрываются от основания на стадии 1 или проваливаются вниз на стадии 3. Если же они двигаются в рамках тренда, стохастик может потерять свою предсказательную силу, постоянно принимая перекупленные или перепроданные значения.
На рис. 9.3 изображен стохастик на дневном графике компании U.S. Steel Corp. (X).
Рис. 9.3. Применение стохастика к графику акций U. S. Steel Corp. (X). Мы смотрим на тот же дневной график акций U. S. Steel Corp. (X), но на этот раз используем быстрый стохастик. Стохастик во многом схож с RSI, он также вызывает положительную и отрицательную дивергенцию, помогая подтвердить наши предположения. Когда %K (пунктирная линия) пересекает %D (сплошную линию) снизу вверх и они обе отрываются от дна (выходя из состояния перепроданности), возникает сигнал на покупку. Такие сигналы обозначены стрелками. Заметьте также, что в ходе этого восходящего тренда сигналы на покупку более ясные, а индикатор остается в зоне «перекупленности», что отрицательно влияет на его полезность. Кроме того, он дает много ложных сигналов. А еще переверните несколько страниц, вернитесь к рис. 9.2 и сравните стохастик с индикатором RSI. Хотя RSI и медленнее реагирует, иногда он дает меньше ложных сигналов на вход в сделку и выход из нее.
Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.
Что такое MACD и как им пользоваться
Трейдеры называют MACD «мак-ди». Вообще это сокращение для термина «схождение/расхождение скользящей средней».
MACD был разработан издателем новостного бюллетеня Systems and Forecasts Джеральдом Аппелем, он представляет собой следующий за трендом индикатор/осциллятор момента, отслеживающий связь между 26– и 12-дневной экспоненциальной скользящей средней цены. Его сопровождает 9-дневная экспоненциальная скользящая средняя, которая называется «сигнальной линией» и выдает сигналы на покупку/продажу.
MACD обычно называют «запаздывающим» индикатором, т. е. выдающим сигналы на основе информации об исторических ценах. Поэтому лучше всего пользоваться MACD на рынках, для которых характерны устойчивые тренды.
Однако время от времени MACD отклоняется от цены и двигается в противоположном направлении. Это говорит о потенциальном ослаблении текущего тренда.
Поскольку традиционный MACD выдает сигналы позже, чем его более шустрые «коллеги» (RSI и стохастик), краткосрочные трейдеры могут недосчитаться прибыли, строго следуя его сигналам. Чтобы сигналы поступали быстрее, я советую использовать гистограмму MACD, доступную в большинстве программ построения графиков.
